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期權全真模擬交易版

招商期權全真模擬交易平臺是招商證券采用最新IT技術傾心為投資者打造的個股期權仿真交易平臺,支持個股期權行情、期權模擬交易、普通證券模擬交易等功能,打造更完美的用戶體驗,歡迎使用!

運行環境:WinXP/2003/Vista/Win7/Win8(標準版/專業版/企業版)

【馬上下載】

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期權行情使用說明

點選“期權”菜單,直接進入股票期權行情(默認為:T型報價版面)

或者,通過點擊F6-期權-股票期權,可以查看期權行情。

T型報價左側為認購(看漲)期權,右側為認沽(看跌)期權,中間為行權價。
如果背景色為暗紅色,內在價值為正,如果是暗綠色,無內在價值。

對于股票期權和期貨期權,行權比例為1

對于認購(看漲)期權:
內在價值 = 標的證券價格-行權價
時間價值 = 期權價格×行權比例-MAX(0,內在價值)
溢價率 = [(行權價+期權價格×行權比例)/標的證券價格-1]×100%
杠桿比率 = 標的證券價格/(期權價格×行權比例)
打和點 = 行權價+期權價格×行權比例
虛實度(價內/價外%) = (標的證券價格-行權價)/行權價×100%

對于認沽(看跌)期權:
內在價值 = 行權價-標的證券價格
時間價值 = 期權價格×行權比例-MAX(0,內在價值)
溢價率 = [1-(行權價-期權價格×行權比例)/標的證券價格]×100%
杠桿比率 = 標的證券價格/(期權價格×行權比例)
打和點 = 行權價-期權價格×行權比例
虛實度(價內/價外%) = (行權價-標的證券價格)/行權價×100%

實際杠桿:杠桿比率×Delta

活躍度:此品種當日成交分筆數
投機度:成交量/持倉量

歷史波動率:指投資回報率在過去一段時間內表現出的波動率(一般為60天),由合約標的市場價格過去一段時間的歷史數據反應。
隱含波動率:指期權市場投資者在進行期權交易時對未來波動率的認識,且該認識已反應在期權的定價過程中。
波動率溢價:(隱含波動率/歷史波動率-1)*100.0
Delta: 又稱對沖值,指期權標的價格變化對期權價格的影響程度。表示期權標的價格每變動1元,期權價格的變動量。
Gamma: 指期權標的價格變化對Delta值的影響程度。表示期權標的價格每變動1元,Delta的變動量。
Vega: 指期權標的價格波動率變化對期權價值的影響程度。表示波動率每變動1%,期權價格變動多少百分比。
Rho: 指無風險利率變化對期權價格的影響程度。表示無風險利率每變動1%,期權價格變動多少百分比。
Theta: 指到期時間變化對期權價值的影響程度。表示每接近到期日一年,期權價格的變動量。

對于認購(看漲)期權(B-S模型):
Delta = Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)
Gamma = (1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)/Sσ√T
Vega = S√T(1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)
Rho = KTe^(-rT)Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T-σ√T)
Theta = -(rKe^(-rT)Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T-σ√T)+S(1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)σ/2√T

對于認沽(看跌)期權(B-S模型):
Delta = Φ((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)-1
Gamma = (1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)/Sσ√T
Vega = S√T(1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)
Rho = -KTe^(-rT)Φ(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T-σ√T))
Theta = rKe^(-rt)Φ(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T-σ√T))-S(1/√(2π))e^(-((log(S/K)+T(r+σ^2/2))/σ√T)^2/2)σ/2√T

S:標的證券當前市價 K:行權價格 T:距離行權日期限(年) r:當前無風險利率σ:標的證券的波動率

期權普通版操作說明

1、 進入期權普通版

以期權賬號登錄,默認為期權普通版界面(如下圖)。普通版,適合于熟悉股票操作的客戶,提供開平倉、行權、銀衍轉賬、以及資產、交易等查詢功能。

2、 備兌開平倉

涉及:備兌券鎖定、備兌券解鎖、備兌開倉、備兌平倉 4個操作。

(1) 需要確認A股賬戶有相應的標的證券。如果沒有,則需要以“普通交易”登錄,買入標的券。
(2) 使用“備兌券鎖定”,將欲開合約的標的券鎖定。具體數量,依據欲開合約數量來確定。
(3) 如鎖定的標的券未用于備兌開倉合約,此時如需對這些標的券進行賣出操作的話,需使用“備兌券解鎖”進行解鎖后,方可在A股市場賣出。注意:未用標的券在日終會自行解鎖。
(4) 使用“備兌開倉”建立倉位,使用“備兌平倉”可平掉持有的備兌倉位。

3、 買賣開平倉

(1) 買開賣平。使用“買入開倉”持有權利倉,使用“賣出平倉”平掉持有的權利倉。當賣平價格高于買開價格時,才有盈利可能。
(2) 賣開買平。使用“賣出開倉”持有義務倉,使用“買入平倉”平掉持有的義務倉。此種交易,需要交易保證金。平倉時,只有買平價格低于賣開價格時,才有盈利可能。

4、 轉賬及查詢功能

銀衍轉賬,可在銀行賬戶和衍生品資金賬戶之間互相劃轉資金。操作時,請注意資金劃轉的方向。
提供持倉、資金、委托、成交、行權等信息查詢功能。功能如菜單名稱所示,比較直觀。

期權專業版操作說明

交易界面

下單面板

● 豎式下單

1、豎式下單界面說明

2、豎式下單流程

1) 輸入交易合約;
2) 選擇買賣方向;
3) 選擇開平方向;
4) 選擇價格類型,“限價GFD”和“限價FOK全成或撤”類型時需輸入委托價格;
5) 輸入委托數量;
6) 點擊“下單”按鈕發送交易委托。
注:若是備兌交易,需要勾選“備兌/備兌平優先”選框。

3、價格類型說明

4、自動

自動,適用于對同一個合約執行“開 – 平”循環。
1) 使用方法:
a) 輸入一個合約代碼;
b) 選擇“買入”或“賣出”方向;
c) 選擇“自動”;
d) 點擊“下單”按鈕,若該合約無持倉則開倉,有持倉買賣方向相反則平倉,有持倉買賣方向相同則加倉;
2) 開平設置:在【期權交易設置】-【開平設置】中,選擇一種開平規則:
a) 按可平量全平。
b) 按默認數量平倉,如果持倉量不足,只平持倉量。
c) 按默認數量平倉,如果持倉量不足,按差量反向開倉。

● 橫式下單

1、橫式下單流程

1) 選擇交易合約;
2) 選中價格類型;
3) 輸入委托數量;
4) 點擊“開權利倉”、“開義務倉”、“平倉”按鈕,發送交易委托。

2、價格類型說明

3、追價

對代碼框中輸入合約的所有未成交委托執行追價: 1) 追價時自動撤銷未成交委托再追價;
2) 追價價格在【期權交易設置】-【追價設置】設置; 3) 每點擊一次“追價”按鈕,執行一次追價操作;
4)“權利倉”和“義務倉”兩個方向都有未成交委托的情況下,會對兩個方向同時執行追價操作。

● 鎖定解鎖

1) 輸入標的證券代碼;
2) 選擇鎖定/解鎖方向;
3) 輸入委托數量;
4) 點擊“鎖定/解鎖”按鈕。

● 期權行權

1) 單擊【持倉合約】中的權利倉;
2) 輸入行權數量;
3) 點擊“行權”按鈕發送行權委托。

● 套利策略下單

1、策略開倉

1) 點擊【套利策略】-【套利策略組合】-【設置套利組合】,創建一個自定義策略;
2) 創建完成后,策略顯示在【套利策略組合】列表中;
3) 雙擊創建的策略,自動填寫到下單面板中;
4) 輸入該組策略的交易數量;
5) 選擇價格類型;
6) 點擊“開倉”。

2、策略平倉

1) 點擊【套利策略】-【套利策略持倉】;
2) 雙擊策略持倉;
3) 輸入平倉數量;
4) 選擇價格類型;
5) 點擊“平倉”。

持倉列表

● 持倉合約

1、持倉分類

1) 持倉,當前賬戶所有期權合約持倉;
2) 散單,當前賬戶除策略持倉之外的持倉;
3) 希臘值,持倉合約的希臘值統計。

2、快捷平倉

1) 雙擊平倉,雙擊持倉合約即發送平倉委托。具體操作可在【期權交易設置】-【普通下單】中設置;
2) 百分比平倉,單擊選中一個持倉合約,點擊“平倉%”即按百分比發送平倉委托;
3) 右鍵平倉,右鍵一個持倉合約,在右鍵菜單中選擇一種平倉方式;

3、右鍵功能列表

● 自選合約

1) 點擊“設置自選”按鈕,將常用合約添加到自選合約列表中;
2) 單擊列表中合約,即可將合約代碼填寫到下單面板中。

● 策略持倉

1) 套利策略組合,分為自定義策略組合和系統策略組合兩種:
a) 自定義策略組合,通過“設置套利組合”創建;
b) 系統策略組合,在【期權策略交易】和【期權套利交易】版面的下單匣中點擊“下單”時自動生成。
2) 套利策略持倉,查看策略持倉的盈虧、持倉數量等數據。

● 備兌股份

查看備兌股份持倉、已鎖定股份、未鎖定股份數據。

委托列表

● 當日委托

1) 全部單,當日全部委托。
2) 掛單,當日未成交委托。
3) 已成交,當日已成交委托。
4) 已撤單/錯單,當日已撤委托和錯單。

● 當日成交

顯示當日全部已成交委托。

● 可撤委托

顯示當日全部未成交委托。

● 預埋-條件單

顯示、管理已添加的預埋-條件單。

● 止贏止損

顯示、管理已添加的止贏止損保本單。

● 風控單

顯示、管理已添加的風控單。

● 撤單/全撤

1、撤單 1) 右鍵撤單,右鍵單擊一筆未成交委托,選擇撤單撤銷所選委托;
2) 按鈕撤單,點擊“撤單”按鈕,撤銷所選委托;
3) 雙擊撤單,雙擊一筆未成交委托,撤銷當前委托。

2、全撤
撤銷當前賬戶除行權委托之外的其他未成交委托。

● 追單

1) 在【可撤委托】列表中,右鍵點擊一條委托,選擇一種追價方式:
a) 追對價,按當前盤口對手價發送新委托;
b) 追超價,按當前盤口超價發送新委托。
2) 追價流程,先撤銷所選委托,撤銷成功后,再發送新委托。
3) 與橫式下單面板中追價按鈕差異:該處追單功能只針對所選委托,而橫式下單面板中的追價按鈕是針對所有未成交委托執行追單。

● 改單

改單,即修改未成交委托報單價格或數量,撤銷舊委托的同時按新價格或數量重新發出委托。流程如下:
1) 【期權交易設置】-【撤單改單】中勾選“啟用改單功能”。
2) 在委托列表中單擊報單價格或未成交數量,修改報單參數即可。

自動下單

● 預埋單

1) 在【豎式下單】面板中填入交易代碼、買賣方向、開平方向、價格和數量;
2) 單擊“預埋-條件”按鈕,選擇“預埋單(手動發送)”;
3) 設置有效期:
a) 本次運行有效:只在本次軟件開啟時間內有效;
b) 一直有效,自動加載:每次開啟軟件時自動加載未發送的預埋單。
4) 設置下單參數;
5) 點擊“確定”添加到“預埋-條件單”列表中;
6) 勾選一個或多個預埋單,點擊發送按鈕。

● 條件單

1) 在【豎式下單】面板中填入交易代碼、買賣方向、開平方向、價格和數量;
2) 單擊“預埋-條件”按鈕,選擇一種條件觸發方式;
3) 設置下單參數;
4) 點擊“確定”添加到“預埋-條件單”列表中;
5) 當行情觸發條件時,系統自動以所設參數發送委托。

● 止損單

1、限價止損,即合約現價觸及設定好的止損價時以對手價止損掉部分或全部持倉。

1) 右鍵單擊持倉合約列表選擇“設置止損單”。
2) 設置止損價位和數量。若勾選百分比止損,需要輸入止損比例。
a) 多頭持倉并處于盈利狀態:止損價位應設為低于成本價;
b) 多頭持倉并處于虧損狀態:止損價位應設為低于最新價;
c) 多頭持倉并處于平本狀態:止損價位應設為低于成本價;
d) 空頭持倉并處于盈利狀態:止損價位應設為高于成本價;
e) 空頭持倉并處于虧損狀態:止損價位應設為高于最新價;
f) 空頭持倉并處于平本狀態:止損價位應設為高于成本價。
3) 點擊“啟動/暫停”按鈕,添加到“止贏止損”列表中。

2、跟盤浮動,即以開啟止損時的盈虧為標準,當最大盈虧回撤N個價位后以對價進行止損的方式。例如,在2.000點做多某合約,設置價格回撤0.010止損(此時止損價位為1.990),當價格漲到2.010的時候,止損價位會自動調整為2.000。

1) 右鍵單擊持倉合約列表選擇“設置止損單”。
2) 設置止損價位和數量,止損價位設置規則同指定價止損。
3) 選中“跟盤浮動”復選框,設置價格回撤價差。
4) 點擊“啟動/暫停”按鈕,添加到“止贏止損”列表中。

● 止贏單

1、限價止贏

1) 右鍵單擊持倉合約列表選擇“設置止贏單”。
2) 設置止贏價位和數量。若勾選百分比止贏,需要輸入止贏比例。
a) 多頭持倉并處于盈利狀態:止贏價位應設為高于最新價;
b) 多頭持倉并處于虧損狀態:止贏價位應設為高于成本價;
c) 多頭持倉并處于平本狀態:止贏價位應設為高于成本價;
d) 空頭持倉并處于盈利狀態:止贏價位應設為低于最新價;
e) 空頭持倉并處于虧損狀態:止贏價位應設為低于成本價;
f) 空頭持倉并處于平本狀態:止贏價位應設為低于成本價。
g) 點擊“運行”按鈕,添加到“止贏止損”列表中。

2、提前發出止贏委托

1) 右鍵單擊持倉合約列表選擇“設置止贏單”。
2) 設置止贏價位和數量。止贏價位設置規則同觸發指定價位發出委托。
3) 點擊“提前發送止贏委托”按鈕。
4) “提前發出止贏委托”方式也可以適用于處于暫停或運行狀態下的止贏委托,只要在“設置止贏單”的下拉列表中選擇相應的條目,點擊“提前發送止贏委托”按鈕即可。

● 保本單

保本單,即在開倉均價基礎上設置盈利價差作為保本價,當價格觸及保本價時觸發止損的一種盈利狀態下的止損方式,其操作流程:
1) 右鍵單擊持倉合約列表,選擇“設置保本單”。
2) 設置盈利價差和滿足條件時需要平倉的數量。
3) 點擊“運行”按鈕,添加到“止贏止損”列表中。

● 風控單

風控單,即對賬戶整體進行監控,若賬戶的浮動盈虧、實時資產、可用資金或風險率觸發預設額度時則按指定方式進行平倉,從而實現對賬戶的風險控制。

1、操作流程

1) 點擊持倉列表下方的【風控單】按鈕,打開風控單窗口;
2) 選擇一種風控類型;
3) 設置風控條件;
4) 設置平倉類型和平倉價格。

2、觸發類型

3、平倉方式

多賬號下單

● 多賬號登錄

1、添加多賬號

1) 點擊交易界面左上角的圖標,點擊“添加其它賬號”;
2) 點擊批量登錄賬號,依次選擇營業部、服務器并填入賬號點擊“添加”,將多個賬號添加進列表中。

2、批量登陸賬號

1) 勾選需要登陸的賬號;
2) 依次輸入賬號密碼,若密碼一致,直接在“輸入統一密碼”框中輸入統一密碼,點擊“登錄”按鈕批量登陸賬號。

● 多賬號交易

1) 選擇賬號組:在賬號列表中選擇“期貨多賬號組”,切換到多賬號交易界面。
2) 選擇賬號:在“賬號匯總”標簽中選擇下單賬號。
3) 輸入委托參數:在下單面板中,輸入交易合約、交易方式、買賣方向、開平方向、委托價格、委托數量,點擊下單按鈕,發送委托。委托數量類型:
a) 固定數量,每個賬號按輸入的委托數量下單。
b) 預設數量,首先在“賬號匯總”中設置“預設數量”。下單時系統按預設數量下單。
c) 倍數,首先在“賬號匯總”中設置“倍數”。下單時,輸入一個數量基數,實際下單數量是:數量基數*倍數。如下圖:第一個賬號:2*2.0=4張;第二個賬號:2*4.0=8張。
d) 持倉百分比,只適用于平倉。輸入一個平倉比例,每個賬戶按該比例平倉。

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